危机蔓延 银行股暴跌90%!各国央行快速减持美债“套现”

2023-03-27 10:08 | 来源:中国证券报 | 作者:未知 | [基金] 字号变大| 字号变小


?本周,第一共和银行下跌46.33%,3月份以来下跌89.95%;瑞士信贷本周下跌57.16%,3月份以来累计下跌71.95%。

        在美国硅谷银行爆雷后,银行业危机愈演愈烈,全球美元需求激增,各国央行快速减持美债“套现”,对美联储海外流动性工具的使用量也激增。3月以来,第一共和银行跌近90%,瑞士信贷跌逾70%,德意志银行跌近25%。

银行业危机蔓延

第一共和银行3月以来跌近90%

        在美国硅谷银行爆雷后,银行业危机愈演愈烈,第一共和银行、瑞士信贷、德意志银行等均相继爆雷。同时,紧张情绪也蔓延至美国银行巨头,包括摩根大通、花旗和美国银行在内的大型银行对员工表示,不要讨论其他银行的现状,尤其是负面评论。此外,也不要去抢正处困境中的银行的客户业务。

        本周,欧美股市剧烈波动,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数本周分别上涨1.18%、1.66%、1.39%。英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、欧洲STOXX50指数分别上涨0.95%、1.30%、1.28%、1.61%。

        本周,第一共和银行下跌46.33%,3月份以来下跌89.95%;瑞士信贷本周下跌57.16%,3月份以来累计下跌71.95%。

        德意志银行本周下跌5.46%,3月份以来累计下跌24.96%。美国银行、花旗集团、摩根大通、富国银行、摩根士丹利等大型银行股均连续3周下跌。

        美联储周五公布的最新数据显示,在截至3月15日的当周,地区和社区银行损失了1200亿美元的存款,而25家最大银行经季节性因素调整后新增存款670亿美元。此外,17.5万亿美元的行业存款总额是自2021年9月以来的最低水平。

        周五,美国财政部长耶伦紧急召集美国主要金融监管机构负责人,召开这一事先并未安排的闭门会议。美国金融稳定监督委员会(FSOC)在周五会议后表示,尽管个别银行面临压力,但整体金融体系依然稳健,以安抚因近期银行倒闭而感到不安的储户和投资者。美国财政部在一份声明中指出:“委员会讨论了银行业当前的状况,注意到虽然一些机构承受着压力,但美国的银行系统仍然稳健且具有韧性。委员会还讨论了成员机构为监测金融业动态而正在开展的行动。”

        穆迪在最新发布的报告中警告称,在经济环境不确定性犹存、投资者信心依然脆弱的背景下,如果不采取可能对银行业产生更持久、更深远影响的举动,政策制定者存在无法遏制当前动荡的风险。金融环境持续紧张的时间越久,风险从银行业外溢造成更严重经济损害的风险就越大。

各国央行快速减持美债

        而随着银行业危机蔓延,全球美元需求激增,各国央行快速减持美债“套现”,对美联储海外流动性工具的使用量也激增。

        美联储数据显示,截至3月22日的一周,外国官方持有的美国国债减少了760亿美元,至2.86万亿美元,这是自2014年3月以来的最大单周降幅。

        与此同时,美联储外国和国际货币管理局(FIMA)回购协议工具的使用规模达到创纪录600亿美元,远超过疫情高峰期达到的14亿美元峰值。

        美联储FIMA回购协议工具于2020年3月31日推出,旨在支持全球金融市场的流动性,缓解疫情对全球经济的冲击。该工具允许外国中央银行和国际组织将其持有的美国国债作为抵押品向美联储申请美元流动性,以缓解资金压力。

        针对FIMA回购协议工具使用量激增,巴克莱银行策略师Joseph Abate称,“鉴于美元融资利率,我们感觉借贷是预防性的。”

        值得注意的是,外国官方机构从抛售美债和FIMA回购中筹集的1360亿美元,只有很少一部分直接回流到美联储的资产负债表或更广泛的托管计划中。截至3月22日,外国逆回购池的余额仅增加了30亿美元,而美联储托管的机构证券(包括抵押贷款支持证券)仅增加了70亿美元。

        莱特森债券市场研究公司分析指出,上述现象说明中央银行筹集的大部分现金可能进入了私人市场。

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